No mundo da análise técnica, os movimentos do mercado e as tendências de preços são o principal foco de estudo. Uma das ferramentas mais utilizadas são as Bandas de Bollinger (Bollinger Bands), um conceito desenvolvido por John Bollinger na década de 1980. Neste artigo iremos trazer uma visão compreensível e fluida sobre as Bandas de Bollinger, seu significado, como são calculadas e como são usadas.
O que são Bandas de Bollinger?
As Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade que cria uma banda de três linhas em torno dos preços de um ativo. A linha do meio é uma média móvel simples, geralmente de 20 períodos, enquanto as outras duas linhas (as “bandas” superior e inferior) representam os níveis de desvio padrão, geralmente definidos em 2. Observe na figura abaixo:
Repare que as bandas às vezes ficam maiores ou menores, e os preços às vezes ficam mais próximos da banda inferior, média ou superior (ou ainda fora dessas bandas). Esta configuração cria um intervalo que pode se expandir ou contrair, dependendo da volatilidade dos preços. Os movimentos de preços são então interpretados dentro deste intervalo.
Como as Bandas de Bollinger são calculadas na prática?
As Bandas de Bollinger são calculadas usando três etapas:
Média Móvel Simples (SMA): A SMA é a média dos preços de fechamento de um ativo ao longo de um determinado número de períodos, geralmente 20. A fórmula para a SMA é:
SMA = (Preço1 + Preço2 + Preço3 + … + PreçoN) / N
Desvio Padrão: Este é um indicador estatístico que mede a dispersão de um conjunto de valores. O desvio padrão é calculado tomando a raiz quadrada da variância, que é a média dos quadrados das diferenças entre cada preço de fechamento e a média móvel.
Aqui estão os passos para calcular o desvio padrão:
Encontre a média simples: A média é calculada somando todos os números do conjunto de dados e depois dividindo pelo número total de elementos no conjunto. Já vimos isso no exemplo acima da SMA.
Calcule a variação de cada número em relação à média: Subtraia a média de cada número no conjunto de dados e eleve o resultado ao quadrado. Isso é chamado de “quadrado da diferença”.
Quadrado da diferença = (xi – SMA)²
onde xi é cada valor no conjunto de dados.
Encontre a média dos quadrados das diferenças: Adicione todos os valores que você acabou de calcular no passo anterior, e então divida pela quantidade total de números (N). Esse valor é conhecido como a “variância”.
Variância (σ²) = Σ (xi – SMA)² / N
Calcule a raiz quadrada da variância: A raiz quadrada da variância resulta no desvio padrão (σ).
Desvio padrão (σ) = √σ²
E é assim que se calcula o desvio padrão! Em resumo, o desvio padrão é a raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios em relação à média de um conjunto de dados. É uma maneira poderosa e comum de entender a dispersão ou a variação em um conjunto de dados.
Bandas de Bollinger: Depois de calcular a SMA e o desvio padrão, as Bandas de Bollinger podem ser determinadas. A banda do meio é a SMA, a banda superior é a SMA mais duas vezes o desvio padrão, e a banda inferior é a SMA menos duas vezes o desvio padrão.
Bandas de Bollinger Superior = SMA + (2 * Desvio padrão)
Bandas de Bollinger Inferior = SMA – (2 * Desvio padrão)
Em outras palavras, as bandas de Bollinger mostram visualmente como está o movimento atual dos preços em relação à média e ao desvio padrão.
Como usar Bandas de Bollinger na prática?
As Bandas de Bollinger são usadas de várias maneiras pelos investidores e traders para analisar tendências de mercado e gerar sinais de negociação. Aqui estão três maneiras comuns:
Reversões de Preço: Quando o preço de um ativo se aproxima da banda superior, pode ser um sinal de que o ativo está sobrecomprado e pode haver uma reversão de preço em breve. Da mesma forma, quando o preço se aproxima da banda inferior, o ativo pode estar sobrevendido e uma reversão de preço para cima pode estar a caminho.
Expansões e Contrações de Volatilidade: A largura das bandas de Bollinger é uma representação da volatilidade do mercado. Quando as bandas se alargam, indica um aumento na volatilidade. Quando as bandas se estreitam, indica uma diminuição na volatilidade.
Quebras de Banda: Uma quebra de banda ocorre quando o preço de um ativo se move além de uma das bandas de Bollinger. Alguns traders veem isso como um sinal de que o preço continuará na direção da quebra.
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